交易系统的选择与种类

2019-04-26 11:47:54 来源：互联网作者：编辑部

编写或挑选一套交易系统时,应该注意一些事项。首先,交易系统必须符合使用者的风格。其次,一套容易了解而有效的系统,其结构越单纯越好。结构越复杂的系统,越可能是针对特定价格资料编写的系统。另外,理想的系统应该适用于不同时间周期与不同的市场。换言之,最好不要挑选只适用特定市场或特定时间周期的系统。一个有效的交易策略,应该具有普遍适用性,否则就大有问题。至于系统绩效（下一章将详细讨论）,当然需要有良好的预

　　你也可以利用价格波动率作为滤网。价格波动程度会随着行情或市场而变动,如果价格波动转剧,突破的确定就必须更谨慎。突破系统内,你可以加上 1 个标准差的滤网,来过滤一些偶发性的突破走势。对于买进信号,标准差缓冲可以加在最近 X 期最高价。你可以把这个条件直接设定在信号上,也可以另外考虑。我的做法如下：

Buffer = Stedev ( Close , 10 ）〔 1 〕 If C>High(H,10 ）〔 l 〕＋ Buffer Then Buy on C 缓冲＝标准差（收盘价, 10 ）〔 1 〕如果收盘＞最高价（盘中高价,长度）〔 1 〕＋缓冲则在收盘买进

换言之,缓冲定义为当期之前最近 10 期收盘价的 1 个标准差。另外,我们也可以考虑采用移动平均突破系统,缓冲则设定如下：如果收盘价连续处在 35 期移动平均之上 2 天,则买进。这也可以确保不会只是 1 天行情。对于这类的缓冲,你也可以采用 3 天、 4 天或任何期间。

If Close > Average ( Close , 35 ) And Close 〔 1 〕＞ Average ( Close , 35 ) [ l 〕 Then Buy 如果收盘价＞平均值（收盘, 35 ) ,而且收盘〔 1 〕＞平均（收盘, 35 ) 〔 1 〕 ,则买进

换言之,如果当期收盘价大于当期起算的 35 期收盘价平均值,而且前一期收盘价大于前一期起算的 35 期收盘价平均值,则买进。此处或许还需要考虑另一个条件：成交量明显扩大。如果交易系统的信号条件不止一个,就必须把它们结合起来。例如：

Inputs ： Length(10) , Lengthv ( 5 ) Condition1=High > Highest ( High , Length ）〔 l 〕 Condition2=Volume>(Average ( Volume , Lengthv ) * 1.25 ) If Conditionl And Condition2 Then Buy On Closer 输入变数 : 长度（ 10 ) ,长度 V ( 5 ) 条件 1 = 盘中高价＞最高价（盘中高价,长度）〔 1 〕条件 2 = 成交量＞ { 平均值（成交量,长度 V ) * 1.253 ｝如果条件 1 与条件 2 都成立,则收盘买进

第一个条件也就是稍早提到的突破条件,换言之,价格突破最近 10 期的最高价。第 2 个条件则是成交量构成的滤网,当期成交量超过最近 5 期平均成交量的 1.25 倍。所以,如果成交量没有明显放大,即使价格发生突破,交易系统也不会出现买进信号。

某些突破系统需要一些特殊价格形态的配合,如：通道、趋势线、双重顶等,这些形态很难纳人电脑程序。对于这类系统,恐怕必须直接采用走势图来判断信号。虽然不能编写为电脑程序,但毕竟有一组明确的交易法则,所以也是交易系统。