第二章 条件选股(2)

　动态平均 指数平滑移动平均是一种常用的平均线求法,其宗旨是将当日数据乘以权值a与上一天平均数乘以权值b相加,这两个权值相加等于1,因而指定权值a就可以确定计算方法。 如EMA（X,N） 权值a=2/（N+1）； SMA（X,N,M） 权值a=M/N； 而对于DMA动态平均,其权值a不是一个常数,例如可用换手率作为权重计算均线： SMA（CLOSE,VOL/CAPITAL） 点到面转化 有时我们需要过去发生的事件。例如条件选股最近20日内是否发生涨停等,由于涨停仅在当

天可计算出来,因此需要用点到面转换将该影响延续成一段时间： TTTT：=CLOSE/REF（CLOSE,1）>1.099表示涨幅大于10% COUNT（TTTT,20）>0,该函数统计20日内涨停的天数,若发生涨停则会对将来30天产生影响。COUNT、SUM、HHV、LLV等函数均有点到面转化的作用。 上图分别显示TTTT、HHV（TTTT,20）、COUNT（TTTT,20）两条曲线的相对位置关系,我们看到,每当发生涨停时TTTT就为1,否则就为0；HHV（TTTT,20）只要20天以内发生过涨停就为1,否则为0,它利用了发生情况时数值最大这一特点将求最大值转化为求指定值；而COUNT（TTTT,20）则表示了20天之内发生过多少次指定事件,应该说对于本问题这个函数用的最适合。 历史某阶段的涨幅 主要指历史上某一个阶段上的各个涨幅,例如19990519-19990629这一时段的涨幅,因为在时间序列轴上无法满足时间的不变性,所以我们需要使用上面所讲的点到面的技巧： A1：=IF（DATE=990519,CLOSE,0）； A2：=SUM（BB,0）这样我们就可以得到5.19当日的收盘价,同样得到6.29日的收盘价： B1：=IF（DATE=990629,CLOSE,0）； B2：SUM（AA,0） 然后取得一个涨幅即可。 面到点转换 有时我们需要反过来做点到面转换,例如当RSI高于80表示股价处于超买阶段,应该卖出。但由于超过80是一个阶段,如果这个阶段中每天都发出卖出信号就不是太好了,需要一个将连续区间转化为一个信号的函数,即面到点的转换。 CROSS（RSI,80）,表示RSI向上穿越80,由于对于一个阶段来说穿越只会发生一次,从而完成了面到点的转换。 线性回归 是统计学中最常用的方法之一,它用一条直线来近似描述一条曲线。直线可用起点和斜率来表示,因此可以更为简便的描述当前股价的趋势。 线性回归函数有两个：FORCAST和SLOPE,分别表示起点和斜率。FORCAST的作用与均线类似,有对未来趋势的预测作用,指标较均线更为灵敏；SLPOE表示该线性回归的斜率,即事件每增加1天价格的变动情况,它可以表示一段时间内的平均价格变化率,可以用它来描述近期价格的涨跌趋势及强度。 例如：SLOPE（CLOSE,10）/REF（CLOSE,10）>0.05则表示近期有每日平均5%的升幅趋势。 之字转向 每当股价涨跌幅度超过指定界限并发生趋势方向变化时,之字转向将产生一个转折点,将所有转向点用线段连接就成为之字转向,之字转向能够很好地描述股价的大体走势,对于相态分析有一定的作用。 转向点分为波峰和波谷两类,分别表示向下转向和向上转向,与之对应的我们有四个函数用于描述它们的价格和位置： PEAK和TROUGH表示波峰和波谷的价格； PEAKBARS和TROUGHBARS表示波峰和波谷距现在的周期数 这四个函数都有一个参数用于描述向前数第几个波峰,利用这个特性我们就可以在测试W底时比较上一个波谷和前一个波谷的位置和大小,从而规范了一个W形底的描述。