广发策略:上周两融规模扩张,北上资金流入
报告摘要
(说明:数据来源于wind数据库,数据截至2022年12月11日。)
●股市流动性跟踪
一级市场:上周IPO规模为87亿元,前一周IPO规模为54亿元。
二级市场:上周两融规模扩张,新发基金规模下降,A股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面,国内基金(股票+混合)新发行4亿元,北上资金流入65亿元,南下资金流出30亿元;流出方面,两融融资增加78亿元,重要股东减持161亿元,交易费用100亿元。
2022年12月(截至12月9日),北上资金净流入221亿元。上周净流入行业前五名是食品饮料、家用电器、、平安好医生、美团点评-W、京东健康。
恒生一级行业净买入前三名为医疗保健业、电讯业、工业;恒生二级行业净买入前三名为电讯、其他金融、旅游及消闲设施。
投资者情绪:上周融资交易占比为7.4%,前一周为7.1%;上周日度换手率为1.3%,前一周为1.2%;上周机构资金流出211亿元。
限售股解禁:上周限售股解禁628亿元,前一周限售股解禁1307亿元,预计本周限售股解禁3110亿元。
●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生
基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼3070亿元。上周投放逆回购100亿元,有3170亿元逆回购到期,逆回购净回笼3070亿元。
信用货币派生:2022年10月,M1增速5.8%(前一期6.4%);M2增速11.8%(前一期12.1%)。2022年10月新增社融0.91万亿元(前一期约3.54万亿元),金融机构新增人民币贷款0.62万亿元。
●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率
货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率下行9BP,R001下行6BP,R007上行7BP,DR007上行53BP,3个月同业存单收益率上行12BP。
国债市场:上周1Y国债收益率上行13BP至2.29%,10Y国债收益率上行2BP至2.89%,期限利差下行11BP至0.60%。
●风险提示:疫情反复,全球经济下行超预期,全球通胀超预期。
报告正文
一、股市流动性跟踪
说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2022年12月11日)。
1.1一级市场和二级市场资金流
(1)IPO融资:上周IPO规模为87亿元,前一周IPO规模为54亿元 。
(2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持约161亿元,前一周减持约131亿元。上周减持规模前五的行业为采掘、医药生物、汽车、机械设备、电子。
(3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为4亿元,前一周新发基金规模为55亿元,上周新发基金规模下降。
(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为14716亿元,上周两融融资增加78亿元,前一期两融融资减少7亿元,上周两融规模扩张 。
(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入65亿元,前一周净流入265亿元。截至2022年12月9日,2022年12月北上资金净流入221亿元。上周净流入行业前五名是食品饮料、家用电器、医药生物、房地产、有色金属,净流出行业前五名是电力设备、电子、公用事业、交通运输、基础化工。
(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流出30亿元,前一周净流入84亿元。截至2022年12月9日,2022年12月南下资金净流出23亿元。当月净买入个股前五为香港交易所、中国联通、平安好医生、美团点评-W、京东健康。
行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为医疗保健业、电讯业、工业、必需性消费、非必需性消费;恒生二级行业净买入前五名为电讯、其他金融、旅游及消闲设施、药品及生物科技、软件服务。
(7)交易费用:上周为100亿元,前一周为93亿元。
1.2市场情绪跟踪
(1)融资交易占比:上周为7.4%,前一周为7.1%;
(2)日度换手率:上周为1.3%,前一周为1.2%。
(3)机构资金流向:上周机构资金流出211亿元,前一周机构资金流入84亿元。
1.3 其他重要指标跟踪
(1)限售股解禁:上周限售股解禁628亿元,前一周限售股解禁1307亿元,预计本周限售股解禁3110亿元(以2022年12月9日收盘价计算)。
二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生
基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼3070亿元。上周投放逆回购100亿元,有3170亿元逆回购到期,逆回购净回笼3070亿元。
信用货币派生:2022年10月,M1增速5.8%(前一期6.4%);M2增速11.8%(前一期12.1%)。2022年10月新增社融0.91万亿元(前一期约3.54万亿元),金融机构新增人民币贷款0.62万亿元。
三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率
货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率下行9BP,R001下行6BP,R007上行7BP,DR007上行53BP,3个月同业存单收益率上行12BP;
国债市场:上周1Y国债收益率上行13BP至2.29%,10Y国债收益率上行2BP至2.89%,期限利差下行11BP至0.60%;
信用债市场:上周5年期企业债收益率上行18BP,信用利差上行11BP;
理财市场:上周3个月人民币理财产品预期收益率为1.60%;
外汇市场:上周美元兑人民币汇率下行1.28%至6.95。
四、风险提示
疫情反复,疫情影响超预期;
全球经济下行超预期,需求衰退过快;
全球通胀超预期,导致全球货币政策持续收紧。
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