50万炒到7800元的血泪教训分析

失败原因之三--过度交易

这真的是个极其惨痛的教训。过度交易,不论是为了测试技术,还是因为心理因素,都非常致命。这里还有一个问题,就是止损。牛市里,最好不要止损。但我从炒股开始,一直学的是老外炒股的理论,严格执行止损,过度交易加上严格止损,亏损速度就更加惊人。说到这个就觉得心痛。无语。

正是因为过度交易和不断止损,从2007年初入市开始,整个牛市结束,在我印象中就从来没赚过钱,除了一次。那一次是在530之后了,买了支煤炭股,好像是兰花科创吧,当时使用了相对强度指标(是RS,不是RSI),选中之后,就强迫自己不让动,持有了一个多月吧,最后盈利35%左右。除此之外,好像真的没有赚钱的印象了,再也没有了。

中间还有过几件事印象很深,其中一次就是530暴利前一天,我用DMI指标很精确地判断出了530大跌；还有一次是选中了一支股票氯碱化工,买进去第二天就有点小涨,但当天就卖掉了,当时好像是因为判断大盘不稳,结果第三天开始氯碱化工连拉三个涨停。郁闷死了。

还有关于止损,自己一直很严格止损,结果兰花科创之后,我想法有点变了,觉得不要随便止损,结果从6124开始,一直就扛着。在我印象中,这好像是唯一一次不止损,结果从最高点一直套到1664前夕。这段时间,因为被套钱越来越少,自己后来连股票账户都不敢看了,真的不敢看。这期间,大概有将近1年时间没有研究股票,天天打麻将。所以,自己建立第一个交易系统的实际时间大概是1年9个月左右。

等到1664前夕上次指数涨停那两天,自己才重新学习股票。但同样,继续学习测试,继续亏损。就这么回事,只要我炒股就一直亏,一直亏,从2007年初涨到6124没赚钱,从1664涨到3478也没赚钱。

建立交易系统后,我曾经统计过自己的历史交易记录,大概是平均每不到1.5天就会买入或卖出一次。好恐怖！那时候手续费还比现在贵很多。

失败原因之四--追求确定性

在思考的诸多交易哲学问题中,不确定性和确定性之辩是最大的难题。这也是我后期持续亏损的最主要原因,后期的持续亏损与追求暴利已经没有多大关系了。

股市的本质就是个混沌系统,不确定性是混沌系统与生俱来的特征,但自己偏偏想找到一种确定性。对于我而言,确定性就是买进去之后,就一定涨,甚至一定大涨。我不知道这种确定性是否存在,但我一直在寻找,我一直认为,涨的股票以及大涨的股票都有其内在的共性规律,只不过我们不知道罢了。要是能找到这样的内在规律,那岂不是发财了？于是乎,就要不断研究,还得不断测试。

我曾经无数次回头看自己的炒股经历,事实上,如果心不要太贪,不追求暴利,那我从2009年10月起就可以持续稳定赢利,尽管赢利速度不会太快,但也不会很慢。因为最初的选股模块已经初步了一些具备了暴利的因子。