数据分析赋能模型风险管理 一直是重要议题！

本文来源：创业圈 作者：黄宇昆

数字金融、科创金融、绿色金融一直是金融市场发展中风险管理新阶段的重要议题。

12月17日，上海财经大学金融学院与全球风险管理专业人士协会（GARP）、高顿教育集团联合举办“2022上海首席风险官论坛”。维信金科（02003.HK）首席风控官龚翊升受邀参加活动，并发表了“数据分析如何赋能模型风险管理”的主题演讲，从零售金融风险业务实践角度，分享金融科技对风险管理的巨大助力与前景。

据介绍，“2022上海首席风险官论坛”以“风险管理：金融市场的韧性和发展”为主题，采用线上直播方式，邀请了国内外金融风险管理领域的监管机构代表、学者以及金融行业精英，重点探讨的议题是，在当今数字经济新阶段的背景下，以数据、科技与绿色金融角度展开的金融风险管理。

金融机构数字化转型不能忽视新风险

论坛上，上海财经大学金融学院院长助理曹啸教授和GARP总裁&首席执行官里奇•阿波斯多利克进行开幕致辞，两位嘉宾分别分享了自身对金融发展及风险管理的见解，探讨了中国及全球金融风险管理领域面临的已知与新兴风险。

在主题演讲环节，中国社会科学院金融研究所金融科技研究室主任尹振涛教授作为学术界代表嘉宾之一，发表了题为“金融机构数字化转型不能忽视的新风险”的主旨演讲，重点分析和论述了传统金融转型的新风险、金融科技的伦理治理等行业关心的问题。尹振涛认为，金融科技的应用为金融风险管理带来很多技术、工具和方法，与此同时，金融机构数字化转型过程中存有新的风险和挑战，他重点分析了中小银行数字化转型的必要性以及新的风险点即科学伦理的治理问题。

业界层面，前沿技术在金融行业与风险管理实践中的应用成为论坛上的焦点议题。作为金融科技头部企业和引领创新的重要参与者，维信金科依托数据驱动的模型风险管理，实现信用风险量化、智能风控与获客等核心竞争力，在赋能银行、信托、消金等持牌金融数字转型上，积淀了雄厚实力和丰富经验，龚翊升对此进行了详细介绍。

公开资料显示，维信金科是中国领先的独立线上消费金融服务提供商。2006年，公司处在初创期，专注个人消费信贷领域。2018年6月，维信金科在香港联合交易所主板上市。

如今，经过16年的科技创新和积淀，维信金科在信用风险量化、智能化风控等金融服务核心领域建立了领先优势，通过自主研发的“蜂鸟”云风控系统和智能信贷机器人，链接持牌金融机构与信用群体，为全国用户提供定制化、触手可及的智能金融服务。

“纵观国内外包括维信自身的零售授信业务，模型在风险管理中是基础工作的基础，再怎么强调都不为过。”在演讲中，龚翊升分享了一张风险模型图，该模型依托对客户人群的高水平风险识别和切分，将授信并服务不同风险维度客户的边际收益变化进行了清晰展示。

“透过这个框架可以看到，风险模型不仅为我们提供了一个授信边界，模型的好坏，更是在很大程度上决定了我们的毛利润及最后的净利润具体有多少。”龚翊升指出，一个金融机构或者一家金融服务企业，在不同业务阶段会有不同诉求。比如早期可能先放弃一些毛利润，追求业务量最大化，随着市场份额做大，逐渐开始追求毛利最大化。不一样的选择，取决于企业阶段战略发展目标，这都无可厚非，但无论如何都应当沿着这个模型去开展业务，离开了模型去做选择，就像蒙着眼睛走在很危险的黑夜里。

维信金科首席风控官龚翊升：仅依靠模型进行风险管理需防陷阱

“当然，仅仅依靠模型进行风险管理是不够的，容易掉到陷阱里去，使业务陷入困境。”龚翊升表示。

从20多年的从业经历和真金白银买来的经验教训里，龚翊升总结出四个非常形象的模型陷阱：

第一是“水晶球陷阱”。

模型本质上是用过去的数据提炼出规律来预测未来，然而过去不等于未来，例如2008年美国次贷危机和1998年LTCM破产，都是一味用过去预测未来，碰到黑天鹅事件后发生巨大风险。

第二是“盲人象陷阱”。

模型目的之一是用少量人群的规律把业务推广做大，然而局部情况不等于全部情况，盲人摸象的后果，可能是“彼之蜜糖，吾之砒霜”。

第三是“初生牛陷阱”。

模型建立需要较多样本进行训练才能有稳定预测，然而业务初期样本往往不足，这就像初生牛犊不怕虎，只因没见过老虎，其中风险可见一斑。

第四是“井底蛙陷阱”。

风险模型仅是对业务某一维度的描述，而几乎所有零售业务都必须在获客成本、ROI、现金流三个指标间找到最佳平衡，而风险只是因素之一，比如只顾信用风险，就有可能忽略客户流失风险，从而损伤整体业务。

在演讲中，龚翊升称，“正因为诸多的局限性，使我们不能将模型和风险管理划等号，就像巴菲特半开玩笑地提醒所说的——要小心带着公式的书呆子！”那么，问题来了，究竟如何做才能够避免以上几个陷阱呢？

龚翊升表示，“水晶球陷阱“和“盲人象陷阱”其实是时空局限性，可以通过正确的测试设计和测试分析来解决；“初生牛陷阱”说的是样本局限，可以通过精细业务头寸管理和严谨的数据监控来解决；“井底蛙陷阱”则是视野局限，可以通过全方位的严谨的数据分析来解决。

“正确有效的数据分析，就像一艘船的舵手一样，它可以帮助你把船开到有很多暗礁的水面，避开这些暗礁或者是陷阱，进行最好的作业。”龚翊升总结道，面对众多的不确定性，有效的数据分析是风险管理工作中的“压舱石”，让我们能够始终掌握方向，避开陷阱，到达我们想去的远方。

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